RRSPS — Ranked Relative Strength Portfolio System
Python backtesting library met Streamlit UI voor cross-sectionele multi-asset allocatie gebaseerd op de Median Kijun-Sen trend filter en risico-geadjusterde return metrics
Forward Test — Geen beleggingsadvies
Alle resultaten op deze pagina zijn gebaseerd op historische forward tests. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen beleggingsadvies — doe altijd je eigen due diligence.
Doel
Een kwantitatief portfolio allocatie systeem bouwen dat elke rebalance periode elk asset in een universum scoort tegen zijn peers; assets die voldoende scoren en een long Median Kijun-Sen hebben worden equal-weight gehouden, de rest blijft in cash
Kenmerken
Cross-sectionele scoring op Omega, Sortino en Beta ratio's
Median Kijun-Sen trend filter als dominant signaal (gewicht 3x)
Multi-asset portfolio backtest met configureerbare rebalance frequentie
yfinance en Binance (CCXT) data integratie met parquet cache
Streamlit dashboard met 3 modes: Portfolio, Single-Asset, Universe Explorer
Live CoinGecko top-N crypto integratie
Configureerbare fees en slippage in basis punten
Use Case
Selecteer een asset universe (crypto, ETFs, traditioneel), configureer scoring parameters en rebalance frequentie, en voer een volledige portfolio backtest uit met equity curve, weights-over-time en samenvattende statistieken
Technologie Stack
Status
Active
Categorie
Trading Tools
Technologie
Python, Streamlit, pandas
Interesse in dit project?
Plan een strategiegesprek en bespreek de mogelijkheden.
Klaar voor jouw eigen project?
Laten we samen bespreken hoe ik jouw ideeën tot leven kan brengen.